課程大綱

第一篇：風險管理的通用方法（綜述）

一、內部控制

1. 內部控制的概念

2. 內部控制的具體做法

案例分析：中國銀行/美國銀行的內部控制實踐

二、風險損失估計

1. 潛在損失估計

2. 壓力測試

3. 阿根廷債務危機

三、風險準備金計提

四、資本計提及配置

五、風險調整績效配置

1. 經濟資本及風險調整后績效度量

2. 風險調整后資本收益率

第二篇：基于四大風險的風險管理方法

第一講：市場風險管理

一、市場風險管理的核心：風險價值VaR

1. 傳統市場量化工具簡介

2. 風險價值VaR概念的提出

3. 風險價值VaR的意義

二、金融機構市場風險管理

1. 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程

2. 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法

3. 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法

案例分析：中國工商銀行的市場風險管理系統

三、以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法

第二講：信用風險管理

一、信用風險管理的核心：信用評級

1. 信用評級機構介紹

2. 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹

3. 信用轉移矩陣

二、金融機構信用風險管理

1. 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽

2. 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟

案例分析：花旗銀行全球信貸風險管理

三、信用風險度量

1. 古典的信用分類模型

2. 現代信用風險分類模型

四、信用風險緩釋

1. 運用抵質押品緩釋信用風險

2. 運用凈額結算協議緩釋信用風險

五、信用風險轉移

1. 信用風險轉移的定義

2. 信用風險轉移的主要方式

3. 信用風險轉移的工具

4. 信用風險轉移監管的分析

第三講：操作風險管理

一、操作風險管理框架基本要素

1. 人員

2. 系統

3. 內部控制

三、操作風險管理的策略與政策

1. 操作風險管理戰略

2. 操作風險管理政策

解讀：《銀行從業人員操作指引》

四、操作風險組織結構設計

1. 操作風險管理組織設計原則

2. 操作風險管理組織模式

3. 操作風險管理網絡結構

五、操作風險管理的流程

1. 操作風險政策制定

2. 操作風險識別

3. 操作風險計量

4. 操作風險評估與分析

5. 操作風險資本管理

6. 操作風險管理報告

六、操作風險基本管理工具

七、巴塞爾協議Ⅲ對操作風險的修正

1. 操作風險管理與第一支柱的修正

2. 操作風險管理與第二支柱的修正

3. 操作風險管理與第三支柱的修正

4. 后危機時代的操作風險管理角色轉換

第四講：流動性風險

一、資產流動性風險管理

1. 資產流動性風險的評估

案例分析：PDCA流動性風險評估模型

2. 流動性調整VaR

3. 非流動性及風險測量

二、融資流動性風險管理

1. 融資流動性風險的預警指標

2. 融資流動性風險的緩解

三、以銀行為主的金融機構流動性風險管理

1. 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法

2. 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟

案例分析：信托企業的“剛性兌付”

四、巴塞爾協議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求

1. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險提出新監管要求的背景

2. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求

3. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的意義

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